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欢迎数学与统计学院薄立军老师美国访学归来

信息来源: 时间:2014/11/18浏览次数:

      受美国约翰-霍普金斯(The Johns-Hopkins)大学怀特工学院应用数学与统计系Agostino Capponi教授的邀请,在国家留学基金委全额资助项目资助下,本人从2013年9月26日到2014年9月26日在美国与Agostino Capponi教授在随机模型、信用与系统风险和数理金融等领域开展了一系列的学术交流与合作。约翰-霍普金斯大学(The Johns Hopkins University),简称霍大,成立于1876年,是美国第一所研究型大学,世界顶级的著名私立大学,也是美国大学协会(AAU)14所创始校之一,美国高等教育发展史上的分水岭。美国国家科学基金会(NSF)连续33年将该校列为全美科研经费开支最高的大学。截止目前,学校的教员与职工共有36人获得过诺贝尔奖。2014年《泰晤士报高等教育》世界大学排名将其列为世界第15。霍普金斯大学尤其以医学、公共卫生、国际关系、空间科学、工学、人文与社会科学,及音乐艺术等领域的卓越成就而闻名世界。在应用数学领域、其概率统计、金融数学、智能计算、机器学习和图像分析与处理等研究水平在全美高校中处于较高地位。该校医学院的教学研究单位约翰-霍普金斯医院(JHH)连续21年被评为全美最佳医院。其保罗-尼采高级国际研究学院(SAIS)培养出美国国务卿奥尔布赖特、财政部长盖特纳、中国驻美大使崔天凯、冰岛总理哈尔德等一大批杰出校友。该校的应用物理实验室(APL)是美国国防部的合同商,哈勃空间望远镜詹姆斯-韦伯太空望远镜的地面控制中心。在摩根财团创始人的资助下,霍普金斯诞生了美国第一所且最负盛名的音乐学院。霍普金斯主校区位于美国马里兰州巴尔的摩市,分校区位于美国首都华盛顿特区,并在中国南京、意大利博洛尼亚设有教学校区。
      作为这次访问的合作者,Agostino Capponi教授博士毕业于美国顶尖大学加州理工学院,目前已经是国际上一流的数理金融学家。其与英国伦敦帝国学院 数理金融系主任Damiano Brigo教授关于第三方风险(Counterparty Risk)的研究工作受到了国际数理金融领域学者的广泛关注,这也奠定了其在信用风险研究领域较高的学术地位。结合Agostino Capponi教授在信用风险研究领域的突出贡献和本人在随机分析与随机微分方程的数学功底,本人在一年的访学期间已与Agostino Capponi教授合作完成6篇学术论文,其中两篇学术论文已发表在国际数理金融领域顶级学术期刊《Finance and Stochastics》和《Mathematical Finance》上,其具体的研究内容可参见:
      1、L. Bo and A. Capponi (2014): Bilateral Credit Valuation Adjustment for Large Credit Derivatives Portfolios . Finance and Stochastics, Vol. 18(2): 431-482  (52页) (全文链接:http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00780-013-0217-4#page-1)
      2、L. Bo and A. Capponi (2014):Optimal Investment in Credit Derivatives Portfolio under Contagion Risk. Mathematical Finance DOI: 10.1111/mafi.12074 (50页) (全文链接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mafi.12074/abstract
      另一篇关于系统风险的学术论文Systemic Risk in Interbanking Networks (30页) 已投到另一国际数理金融领域顶级期刊《SIAM Journal of Financial Mathematics》,目前已经过两次修改在第三轮评审中。此外,一篇关于双边信用估值调整的学术论文Bilateral Credit Valuation Adjustment under Simultaneous Defaults(24页)已投到银行与金融领域的著名期刊《Journal of Banking and Finance》上,目前经过一次修改在第二轮评审中。
 在其他学术交流活动中,每周参加Johns-Hopkins大学怀特工学院应用数学与统计系例行的学术Seminar。应邀参加在美国举行的三次学术会议并作学术报告,具体包括:
      1、美国新泽西州立大学举行的 Mathematical Finance and Partial Differential Equations Conference, 2013年11月 (http://www.finmath.rutgers.edu/mfpde2013/contributed_presentation.php) 并作学术报告:Bilateral Credit Valuation Adjustment for Large Credit Derivatives Portfolios;
      2、美国巴尔的摩国际会议中心举行的2014 AMS Annual Meeting, 2014年1月;
      3、美国马里兰大学举办的美国数学会Special Session on Mathematical Finance, 2014年3月;(http://www.ams.org/meetings/sectional/2220_program_ss2.html#title)并作学术报告:Optimal Investment under Information Driven Default Contagion.
      鉴于本人与Agostino Capponi教授仍有两个新的研究项目在合作之中,所以回国的首要任务是继续与Agostino Capponi教授开展相关交流和讨论,力争早日完成相关问题研究。目前Agostino Capponi教授已取得哥伦比亚大学工业工程和运筹学系新的教职。哥伦比亚大学工业工程和运筹学系在美国的排名名列前茅,特别是金融工程硕士项目全美排名第一,借此可与Agostino Capponi教授讨论哥伦比亚大学工业工程和运筹学系在金融工程和金融数学教学方面的心得,也计划在明后年邀请Agostino Capponi教授来西电访问或在西电为我校数学与统计学院和经管院本科生和研究生开设短期的金融数学和金融工程等相关课程。